オプション市場におけるボラティリティ不一致

というNBER論文が上がっている（ungated(SSRN)版）。原題は「Volatility Disagreement in the Options Market」で、著者はTuran G. Bali（ジョージタウン大）、Bryan T. Kelly（イェール大）、Mathis Mörke（ESCP経営大学院）。 以下はその要旨。 We construct a novel stock-level measure of volatility disagreement as the cross-sectional …